Chiến lược giao dịch đơn giản sử dụng RSI và các đường trung bình động MA

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chiến lược giao dịch đơn giản khác chỉ sử dụng hai công cụ đơn giản, đó là RSI và đường trung bình động MA. Bên cạnh đó là thêm các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ tại các swing high/ swing low để làm điểm dừng lỗ.

Ý tưởng giao dịch khá đơn giản khi chúng ta giao dịch theo xu hướng và sử dụng RSI(2) pullback để có được mức giá tốt hơn. Chúng ta chờ cho chỉ số RSI(2) quay trở lại trước khi tham gia giao dịch, sau đó đặt mức dừng lỗ ở dưới mức thấp trước đó (Swing low).

1. Quy tắc chiến lược:

Các quy tắc mua và bán đầy đủ của chiến lược này có thể được mô tả như dưới đây:

Quy tắc mua:

• Giá phải đóng cửa nằm trên đường MA (200)
• MA (5)> MA (200)
• RSI (2) vượt qua 10
• Dừng lỗ được đặt ở swing high trước đó, và sau khi có tín hiệu giao cắt của RSI
• Chúng ta chốt lời bằng cách sử dụng tín hiệu xung đối với tín hiệu này

Quy tắc bán:

• Giá phải đóng cửa nằm dưới đường MA (200)
• MA (5) <MA (200)
• RSI (2) cắt qua 10
• Dừng lỗ được đặt ở swing low trước đó, và sau khi có tín hiệu giao cắt của RSI
• Chúng ta chốt lời bằng cách sử dụng tín hiệu xung đối với tín hiệu này

2. Ví dụ về giao dịch:

Biểu đồ sau đây cung cấp một ví dụ về cách giao dịch:

Nếu bạn nhìn kỹ, bạn có thể thấy rằng chỉ số RSI (2) giảm xuống dưới 10 vào ngày 26 tháng 4. Sau đó, nó lại vượt qua lại phía trên mức 10 trên thanh giá tiếp theo.

Trong khi đó, giá đóng cửa cao hơn MA 200 ngày (màu xanh) và đường MA 5 ngày (màu cam) cũng cao hơn MA 200 ngày. Cổ phiếu cũng đáp ứng các quy tắc về PTCB của chúng tôi với doanh thu trung bình> 200.000 đô la và giá cổ phiếu> 2 đô la.

Do đó, một lệnh mua được mở ngay tại thanh giá tiếp theo (mũi tên màu xanh lá cây) với mức dừng lỗ được đặt dưới swing low gần nhất là $ 65,45 (đường màu đỏ).

Giá sau đó đã gần chạm dừng lỗ vào ngày 10 tháng 5 nhưng may mắn là điểm dừng lỗ không bị kích hoạt.

218 ngày sau, chúng ta có tín hiệu thoát lệnh khi MA(5) cắt xuống dưới MA (200). Giao dịch được đóng vào lần mở sau (mũi tên đỏ) với tổng lợi nhuận 21,81% sau khi trừ đi chi phí.

Ví dụ này cho thấy cách mà chúng ta sử dụng hệ thống giao dịch và tận dụng xu hướng dựa vào RSI (2).

3. Back test chiến lược:

Dưới đây là kết quả backtest của tác giả bài viết:

Chiến lược giao dịch này đã mang lại lợi nhuận cho các cổ phiếu S&P 500 với lợi nhuận hàng năm là 8,02% và RAR là 8,31%, vượt trội so với chiến lược mua và giữ 4,85% trong cùng thời gian.

Kết quả không ấn tượng nhưng có một số tính năng tốt có trong các kết quả này. Ví dụ, hệ thống đã kiếm được 44,5% vào năm 2013 và 38,7% vào năm 2017. Đó là những kết quả mạnh mẽ. Chiến lược dường như làm tốt công việc nắm bắt lợi nhuận trong nhiều năm.

Trên đây là 1 chiến lược đã được chứng minh trong thị trường chứng khoán. Các bạn có thể đem vào back test trên các thị trường khác!